Contratos de commodities Contrato de futuros liquidado em dinheiro no gasoil de verão. Um contrato de futuros com liquidação de caixa no gasoil de verão é o primeiro contrato de derivativos liquidados em dinheiro sobre produtos de petróleo no mercado de commodities russo. O projeto é realizado pelo Grupo RTS em cooperação com o Mercado de São Petersburgo, com base no Índice Kortes Gasoil. O organizador da negociação neste contrato de futuros é o St Petersburg Exchange, enquanto o suporte à infraestrutura é fornecido pelo JSC RTS Clearing Center. O valor do índice Kortes Gasoil calculado diariamente pelas principais informações russas de petróleo e petroquímica KORTES com base nos preços de venda de gasóleo em 19 principais refinarias de petróleo localizadas na parte européia da Rússia é tomado como um preço de liquidação para os futuros liquidados em dinheiro contrato. Os contratos de futuros no gasoil do verão permitirão aos participantes do mercado de combustíveis dos riscos de hedge da Rússia (fabricantes e consumidores de gasóleos) associados a movimentos de preços negativos, o que é essencial nas condições atuais do mercado. De acordo com a atual legislação tributária russa, as despesas de cobertura são cobradas pelo custo primário do produto acabado. Derivados físicos de derivados do gás A futuros no gasóleo L-0,2-62 são os primeiros contratos de câmbio físicos entre o gasóleo. Lugar de entrega é a estação de despachante operacional Volodarskaya do produto JSC Mostransnefte. Gráficos históricos de petróleo e produtos petrolíferos com base na informação PLATTquotes Gráfico histórico de índice de preços do gasóleo Apresentação de dados Quot Mercado de produtos de petróleo leve na Rússia Quota de apresentaçãoPerspectiva de desenvolvimento de futuros de produtos petrolíferos e derivados Futuros de produtos petrolíferos e derivados de petróleo Seminário dedicado ao petróleo e petróleo Lançamento de futuros de produtos Derivados físicos de açúcar Os futuros sobre o açúcar são futuros físicos distribuídos em areia de açúcar (todos os padrões do Estado da União 21-94). Lugar de entrega é qualquer estação ferroviária do território de Krasnodar e da República de Adygeya. O volume do contrato é igual a 5 toneladas. O volume mínimo de entrega é igual a 65 toneladas. Mês de entrega: março, maio, julho, outubro, novembro Esquema de entrega Estratégia e base de entrega Apresentação de dados quotes futuros de açúcares Dólares de ouro e prata Os futuros de ouro e prata são instrumentos financeiros únicos que proporcionam acesso a mercado de metais preciosos a qualquer pessoa. Esta é a melhor maneira de trocar metais preciosos com preços internacionais. Alternativa acessível e conveniente aos investimentos tradicionais como lingotes, moedas, ações de empresas extrativistas e contas de lingotes não alocadas. Os assentamentos são feitos com base na fixação de Londres (lbma. org. ukstatisticscurrent. htm). Esses derivativos são liquidados em dinheiro. A fixação da manhã é usada para contratos de ouro. Estratégias de futuros de ouro e prata usando Preços atuais de futuros e opções de ouro Preços atuais de futuros de prata Apresentação de dados quotGold e Silver futuresquot Derivados de petróleo O contrato de futuros de petróleo dos Urals é o primeiro futuro negociado em bolsa baseado no crude de mistura de exportação de Urais. Uma parcela considerável da produção global de petróleo é ocupada pelo petróleo dos Urais, tornando-se um dos benchmarks do mercado worldquots para o óleo de alto teor de enxofre. O petróleo Brent é um mercado bruto no mercado europeu. As cotações da Brent definem o preço de venda do óleo russo dos Urais. A diferença entre os preços do Brent e do Urals, ou o diferencial, é um valor flutuante. O lançamento dos contratos de futuros do petróleo bruto dos Urais e do Brent foi causado pela necessidade de proteger o nível dos preços de venda de petróleo e produtos petrolíferos e o valor diferencial dos Urals-Brent. Os contratos de negociações de contratos de futuros do petróleo dos Urais e do Brent são distribuídos em barril, que oferece oportunidades para operações de arbitragem entre a Bolsa de Valores da RTS e as bolsas ocidentais. Estratégias de futuros de petróleo usando Preços atuais de futuros e opções de petróleo Contratos de energia Contratos de futuros em preço de energia médio Índice nos centros russos de mercado de energia: O futuro financeiro, não entregue é o contrato financeiro que finalmente é liquidado pagando a margem de variação ndash diferença entre Preço do contrato e o preço do ativo subjacente. O ativo subjacente para futuros é o preço médio da energia elétrica nos centros Centrais e Centrais do Ural da primeira zona de preços e do hub Kuzbas da segunda zona de preços em determinadas horas de entrega (horários de carga base e horários de pico). Por que o índice do hub é usado Cerca de 99 correlação do índice do hub com o preço do GTP (grupo de pontos de entrega) incluído no índice do hub. A tecnologia de negociação é semelhante à tecnologia de intercâmbio EEX que torna o mecanismo de negociação multiuso para os participantes russos e estrangeiros. Contrato de futuros com liquidação de dinheiro no trigo O lançamento do contrato faz parte de um programa de atividade conjunta entre o RTS Group e o OJSC Saint Petersburg Exchange. O último atua como um organizador de negociação. RTS Clearing Center e RTS Settlement Chamber são responsáveis pela compensação e liquidação, respectivamente. O contrato deve ser citado em rublos por tonelada com pagamentos em março, maio, julho, setembro e dezembro. O indicador de câmbio sobre o trigo calculado com base em um preço dos futuros de trigo comercializados no Chicago Board of Trade (parte do Grupo CME) é usado como o preço de liquidação do contrato. Futuros sobre o trigo podem interessar grandes empresas agrícolas e comerciantes de produtos agrícolas que desejam proteger seus riscos de preço. Além disso, o contrato fornece aos participantes do mercado FORTS novas oportunidades para implementar diferentes estratégias: estratégias de arbitragem (contrato de futuros resolvido em dinheiro no contrato de trigo versus contrato de futuros de trigo das estratégias de investimento do grupo CBOT (grupo CME) (investimento de longo prazo e médio prazo Estratégias baseadas em dados fundamentais (previsões sobre volumes de produção, oferta e demanda sobre o trigo), estratégias de negociação de curto prazo com base em altos níveis de volatilidade (incluindo a volatilidade intradía) do ativo subjacente) e diversificação da carteira de investimentos das empresas de gestão de ativos, devido à inclusão Contratos de futuros liquidados em caixa em commodities. Parâmetros de futuros de commoditiesBank ldquoNational Clearing Centrerdquo (empresa de ações) (hereinafterndashNCC, Bank) - uma subsidiária da Moscow Exchange Group, foi incorporada em 26 de maio de 2006. Ele desempenha funções de organização de compensação e central Contraparte (a seguir ndashCCP) no mercado financeiro a partir de dezembro de 2007 com rendering cle Oferecendo serviços no mercado Grouxsch FX e, em seguida, desenvolvendo seus serviços para valores mobiliários, derivativos. Metais preciosos, commodities e segmentos de derivados OTC tandardizados do mercado. Como CCP, a NCC assume os riscos incorridos sob as transações concluídas pelos membros durante a negociação, atuando como intermediário entre as partes: ou seja, como vendedor para cada comprador e como comprador para cada vendedor, de modo a substituir suas relações contratuais entre si com contratos relevantes Com a contraparte central. A principal e mais importante função da NCCrsquos é manter a estabilidade nos segmentos de mercado financeiro atendidos através da implementação do sistema de gerenciamento de riscos de última geração em conformidade com os padrões internacionais e fornecer aos participantes desses serviços de compensação que permitirão o uso eficiente de Os fundos alocados. A transferência da função de compensação para a NCC, fundada para este propósito específico, tornou-se um passo importante no desenvolvimento da Grouprsquos, bem como no desenvolvimento de toda a infra-estrutura do mercado financeiro russo, pois permitiu a separação e da compensação dos riscos das instituições pelos riscos cambiais por Deslocalizando o último para um banco de compensação altamente capitalizado. A licença bancária da NCCrsquos permite melhorar significativamente a confiabilidade e a eficiência do sistema de compensação e liquidação da Grouprsquos, porque, como banco, a NCC, por um lado, está sujeita a uma regulamentação e supervisão rigorosas do Banco da Rússia e, por outro lado, A mão, ele pode acessar os instrumentos de refinanciamento do Bank Bankquos e obter fundos de mercado interbancário. Ao usar os serviços prestados pela NCC como organização de compensação e CCP, os membros do mercado dos Grupos recebem uma série de benefícios extras: a NCC garante o desempenho das obrigações para cada membro não-inadimplente nas transações concluídas com este último, independentemente de como outros mercados Os membros cumprem suas obrigações. Middot NCC poupa os participantes da necessidade de avaliar os riscos e estabelecer limites uns dos outros, uma vez que os membros só precisam avaliar os riscos assumidos para a NCC como CCP. O serviço de compensação do NCCrsquos middot com postagem de margem parcial, bem como a compensação realizada pelo Banco, permitem que os membros usem seus fundos de forma mais eficiente e reduzam os custos de transação. A atribuição do status de uma contraparte central qualificada à NCC pelo Banco da Rússia em 2017 permite que os membros de compensação russos ndash instituições de crédito para diminuir os requisitos de capital, tanto para as negociações com a NCC e para a garantia colocada nas contas abertas com NCC. Em 2017, o Banco da Rússia também atribuiu à NCC o status de uma contraparte central de importância sistêmica. O objetivo estratégico da NCCrsquos é fornecer aos membros de vários segmentos de mercado financeiro serviços de compensação integrados que impliquem o uso de uma única margem e posições únicas (limites) dos membros em curso no atendimento deste último em todos os mercados com base em câmbio de grupos e sobre o - mercados de contabilidade. Desde 2009, a NCC foi membro da Associação Européia de Câmaras Centrais de Compensação de Contrapartes (EACH) e, desde 2017, membro da Associação Global de Contrapartes Centrais ndash CCP12. A adesão a essas associações demonstra a apreciação da conformidade do desempenho do NCCrsquos com os padrões internacionais e o reconhecimento do sucesso alcançado pelo Moscow Exchange Group no desenvolvimento da infra-estrutura de intercâmbio. Resultados primários das operações do Banco National Clearing Center em 2017 Resultados preliminares das operações do Banco National Clearing Center em 2017
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