Forex um livro b livro

O submundo escuro do comércio forex. Brokers quotA Bookquot e quotB Bookquot explicaram. Artigo original de Jonathan Shapiro: Sydney Morning Herald. 21 de janeiro de 2017 Os nvestors do mundo não perderam o apetite ao comércio na era pós-crise financeira. Mas em vez de jogar o sharemarket, eles se consideram comerciantes da moeda global. Isso tem impulsionado o crescimento da correção de câmbio de varejo em uma indústria de 380 bilhões, dobrando desde 2007. A Austrália tornou-se uma cama quente da indústria em virtude de sua cultura comercial e como uma jurisdição segura para que os jogadores locais se comercializem Para comerciantes em todo o mundo. Tal é a popularidade que o volume de negócios diário em alguns dos maiores corretores da Austrália pode exceder o volume total das ações de caixa da Australian Securities Exchange em um determinado dia. O comércio de Forex não é novo, mas as plataformas eletrônicas e a alavancagem extrema às vezes tão alta como 500 a uma podem tornar o par de dólares EuroUS como rebocante como punting em um estoque de centavo. No entanto, apesar de sua crescente popularidade, alguns insiders são inflexíveis, o mundo da corretagem forex tem sido e continua sendo um negócio incontrolável. A tecnologia pode ter reduzido os custos comerciais, mas permitiu que muitas práticas desagradáveis ​​acontecessem em uma escala maior. O pequeno segredo da indústria é a extensão dos lucros comerciais que os corretores ganham, assumindo diretamente seus apostadores muggers. Enquanto algumas plataformas atuam como corretores verdadeiros, outros são mais parecidos com as casas de apostas. Eles entenderam dividir seus negócios com o que é conhecido na indústria como A-books e B-books. O A-book descreve os negócios que o corretor recebe que são transferidos para o mercado interbancário com o corretor cortando um ingresso. O livro alternativo B consiste em negociações que o corretor não passou para o mercado, mas assumiu a si próprio. Por que os intermediários assumiriam seus clientes Porque cerca de 95% dos comerciantes de varejo estão pré-programados para falhar, o que significa que os corretores irão finalmente vencer, levando-os em vez de passá-los para o mercado. A existência de alavancagem aumenta os movimentos nas posições dos clientes, tornando mais provável que uma parada-perda (ordem de venda obrigatória) seja desencadeada, acelerando a perda inevitável. E com corretores negociando contra seus clientes, eles podem possuir a capacidade de inclinar o jogo a seu favor. Isso inclui a inserção de taxas, como o custo de transporte, que os apostadores de varejo têm poucas chances de reconciliação. Também foi sugerido que os corretores podem e ampliam seus spreads de oferta para oferta momentaneamente para atingir as perdas de stop, forçando uma perda no cliente. O livro B traz riscos de que um grande comerciante experiente apostará grande e vencerá, o que significa que as contas maiores são transferidas para o livro A onde o corretor paga uma taxa de um comerciante interbancário. B-booking é um assunto tabu e os corretores são indignos em admitir que se envolvem em apostas contra seus clientes. Mas os insiders estão convencidos de que é parte integrante de vários modelos de negócios de corretores que os obrigaram a negociar constantemente novos clientes. Indústria de casas de comércio de empresas analíticas Como evidência da prevalência de reservas B, uma indústria artesanal de empresas de análise de negócios brotou para ajudar os corretores a identificar quais clientes têm até a menor idéia do que estão fazendo. Eles são então transferidos para o livro A. Existem razões pelas quais os mercados cambiais são particularmente adequados ao modelo de corretagem varejista. E uma grande parte da lógica aconteceu no sentido inverso na última noite de quinta-feira. Os mercados de FX nunca dormem, o que significa que a perda repentina de preços que podem explodir corretores e seus clientes em outros mercados é rara. É por isso que o ex-executivo da Axi Trader e especialista em troca de moeda, Quinn Perrot, acredita que a alta alavancagem de até 400 vezes em certos pares de moedas não é tão perigosa quanto parece. Os mercados cambiais têm alta alavancagem porque comercializam as 24 horas do dia, o que geralmente impede o tipo de lacunas observadas entre o fechamento do mercado e o mercado aberto no mercado de ações, disse ele. Mas, na quinta-feira, o franco suíço não tem como moeda na história. Perrott diz que isso ocorreu porque os negociantes maiores tinham uma visão em que o franco deveria trocar sem a peg. Eles moviam instantaneamente seus preços de mercado para esse ponto, soprando perdas de parada de clientes de corretores. Para um comerciante com 400 vezes alavancagem, um movimento de 30 por cento resultou em uma perda de 1200 por cento. Tais perdas enormes, que excederam os saldos dos clientes por muitos múltiplos, significaram que os grandes problemas estavam com os corretores. Alguns tiveram uma explosão em dívidas incobráveis ​​ou fecharam seus negócios de clientes em diferentes níveis para onde poderiam proteger as exposições. As perdas efetivamente destruíram o maior e terceiro maior corretor forex de varejo e infligiram perdas de milhões de dólares para outros jogadores. Perrott diz que o mau gerenciamento de riscos, muitas vezes confinado a advogados e funcionários das operações presos em um escritório de canto, fez com que os corretores se colapsassem. Ele testou os cenários testados quando o peg foi levantado e rejeitou a afirmação de que o movimento suíço era um evento de choque preto. O que estava faltando é que provavelmente nunca se sentaram com seus gerentes de risco e derrubaram os potenciais efeitos adversos. O derretimento de alguns corretores offshore também levantou a controvertida questão da segregação do cliente. A Austrália impõe restrições difíceis aos corretores de derivativos, mas ao contrário de outros países, os corretores podem usar os fundos dos clientes como garantia. Sobre esta questão, os corretores locais e internacionais estão em conflito. O Australia CFD Forum, que consiste de grandes players globais como a IG Markets e a CMC pressionaram os governos para introduzir segregação de fundos de clientes. Outros corretores, como a Pepperstone, dizem que eles apóiam a segregação do cliente, mas fazem exame da exceção às empresas estrangeiras pressionando para mudanças de regra em seu território doméstico. Os riscos dos fundos de clientes congelados foram evidentes para os clientes locais quando o corretor global MF Global desmoronou em 2017. Ocorreu problemas com apostas fora de pista altamente alavancadas nas taxas de juros européias. Isso e os eventos suíços são lembretes de uma lição, mesmo os maiores jogadores se esquecem frequentemente: os perigos da negociação estão além do que atende aos olhos. Artigo original de Jonathan Shapiro: O que é o livro A Book e B que os corretores forex usam Forex trading é diferente de investir em ações ou futuros, porque um corretor pode optar por negociar contra seus clientes. Este sistema usado pelos comerciantes do Google Market Desk Maker é conhecido como quotB bookingquot. QuotNo Dealing Deskquot ECNSTP brokers enviar todos os seus clientes negociações para o mercado real ou para os fornecedores de liquidez. Eles, portanto, usam o sistema quotA bookingquot. No entanto, muitos corretores forex usam um modelo híbrido que usa um livro B para clientes que perdem dinheiro e um livro A para os clientes rentáveis. No contrato de futuros regulamentado e nos mercados de ações, todas as transações são enviadas para uma troca que enfrenta pedidos de compradores e vendedores classificando-os de acordo com o preço e horário de chegada. O livro A - usado pelos corretores Forex ECN STP Os corretores ECNSTP usam um livro A, eles são intermediários que enviam ordens de negociação de seus clientes diretamente para provedores de liquidez ou instalações de negociação multilateral (MTFs). Esses corretores forex ganham dinheiro aumentando o spread ou cobrando comissões no volume de pedidos. Portanto, não há conflitos de interesse, esses corretores ganham a mesma quantia de dinheiro com comerciantes vencedores e perdedores. Este tipo de corretor forex está se tornando cada vez mais popular porque os comerciantes de forex são tranquilizados pela ausência desse conflito de interesse, bem como o fato de que esses corretores têm um incentivo para ter comerciantes rentáveis, uma vez que irão aumentar seus volumes de negócios e, portanto, os lucros dos corretores . O livro B - usado pelos corretores do Market Maker Os corretores de Forex que usam um livro B mantêm seus clientes pedidos internamente. Eles levam o outro lado dos negócios de seus clientes, o que significa que os lucros dos corretores são geralmente iguais às perdas de seus clientes. As corretoras são capazes de gerenciar os riscos associados à realização de um livro B usando certas estratégias de gerenciamento de risco: hedging interno através da correspondência de ordens opostas submetidas por outros clientes, variações de spread, etc. Como a maioria dos comerciantes de varejo perde dinheiro, O uso de um livro B é muito lucrativo para os corretores. É óbvio que este modelo gera conflitos de interesse entre corretores e seus clientes. Os comerciantes rentáveis ​​podem fazer com que esses corretores perdessem dinheiro. Os comerciantes costumam se preocupar em estar sujeitos às táticas fracas de alguns corretores que procuram sempre ser lucrativos. É por isso que os corretores de Forex de mercado maiores usam um modelo híbrido que envolve a colocação de negócios em um livro A ou em um livro B com base em perfis de comerciantes. O modelo híbrido A popularidade do modelo híbrido é compreensível, pois permite que os corretores forex aumentem sua rentabilidade e sua credibilidade. Também permite que os corretores ganhem dinheiro com comerciantes lucrativos, enviando suas ordens de negociação para provedores de liquidez. Para identificar com eficiência os comerciantes rentáveis, bem como os não rentáveis, os corretores forex possuem software que analisa as ordens dos clientes. Eles podem filtrar os comerciantes de acordo com o tamanho de seu depósito (a porcentagem de comerciantes vencedores aumenta significativamente para depósitos acima de 10.000), a alavancagem utilizada, o risco assumido em cada comércio, o uso ou não uso de paradas de proteção, etc. O híbrido O modelo não é necessariamente uma coisa ruim para os comerciantes porque os lucros obtidos com os comerciantes que são colocados no B Book permitem que os corretores híbridos ofereçam a todos os seus clientes spreads muito competitivos, sejam lucrativos ou não. A principal desvantagem deste sistema é que se um corretor híbrido não gerenciar o risco do Livro B, ele pode perder dinheiro e, portanto, pôr em perigo a empresa.

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A página a seguir foi criada na tentativa de ajudar os comerciantes, fornecendo respostas para perguntas freqüentes relacionadas à expiração, exercício e atribuição da opção de segurança dos EUA. Não hesite em contactar-nos se a sua pergunta não for abordada nesta página ou para solicitar a adição de uma pergunta e resposta. Clique em uma pergunta no índice para entrar na questão neste documento. Como faço para fornecer instruções de exercício? Tenho que notificar o IB se eu quiser minha opção longa exercida. E se eu tiver uma longa opção que eu não quero exercer? O que posso fazer para evitar a atribuição de uma opção curta? É possível um curto Opção que é in-the-money para não ser atribuído O que acontece se eu tiver uma posição de spread com uma opção no dinheiro e uma opção fora do dinheiro? O IB pode exercer o dinheiro fora do dinheiro Perca da minha posição de propagação somente se a minha perna curta dentro do dinheiro for atribuída O que acontece com minha posição de estoque longo se uma opção curta que faz parte de uma escrita coberta é atribuída Eu cobrai uma comissão para exercício ou atribuições O que acontece se eu Não posso satisfazer o requisito de margem em uma entrega de estoque resultante de uma opção de exercício ou atribuição. Como faço para fornecer instruções de exercício As instruções devem ser inseridas através da janela do Exercício da opção TWS. Os procedimentos para exercitar uma opção usando a Estação de Trabalho do IB Trader podem ser encontrados no Guia do Usuário TWS. Nota importante: no caso em que um exercício de opção não pode ser enviado através do TWS, um pedido de exercício de opção com todos os detalhes pertinentes (incluindo o símbolo da opção, o número da conta e a quantidade exata) deve ser criado em um ingresso através da janela Gerenciamento da Conta. Na janela Gerenciamento de conta, clique em quotInquiryProblem Ticketquot. O ticket deve incluir as palavras quotOption Exercise Requestquot na linha de assunto. Forneça um número de contato e indique claramente no seu ticket porque a janela TWS Option Exercise não estava disponível para uso. Tenho que notificar o IB se eu quiser minha opção longa exercida. No caso de opções de valores mobiliários listados na bolsa, a câmara de compensação (OCC) exercerá automaticamente todas as opções em dinheiro e liquidadas físicas que são in-the-money em pelo menos 0,01 no vencimento (Por exemplo, uma opção de compra com um preço de exercício de 25,00 será exercida automaticamente se o preço da ação for de 25,01 ou mais e uma opção de venda com um preço de exercício de 25,00 será exercida automaticamente se o preço das ações for de 24,99 ou menos). De acordo com este processo, referido como exercício por exceção, os titulares de contas não são obrigados a fornecer ao IB instruções para exercer quaisquer opções longas que sejam in-the-money em pelo menos 0,01 no vencimento. Nota Importante: em determinadas situações (por exemplo, suspensão do estoque subjacente, ação corporativa), a OCC pode optar por remover uma determinada classe de opções do exercício pelo processo de exceção, exigindo assim que o titular da conta dê uma notificação positiva de sua intenção de exercer sua longa opção Contratos, independentemente da extensão em que possam estar no dinheiro. Nessas situações, o IB fará todos os esforços para fornecer aviso prévio ao detentor da conta de sua obrigação de responder, no entanto, os titulares de contas que adquirem essas opções no último dia de negociação provavelmente não receberão qualquer aviso. E se eu tiver uma longa opção que não quero exercitar Se uma opção longa não for in-the-money em pelo menos 0,01 no vencimento, ela não será exercida automaticamente pela OCC. Se for dentro do dinheiro por, pelo menos, esse montante e você não deseja que ele seja exercido, você precisaria fornecer ao IB instruções contrárias para deixar a opção caducidir. Essas instruções deveriam ser inseridas através da janela TWS Option Exercise antes do prazo estipulado no site do IB. O que posso fazer para evitar a atribuição de uma opção curta A única ação que uma pessoa pode tomar para evitar que seja atribuída em uma posição de opção curta é comprar novamente na opção antes do fechamento do comércio em seu último dia de negociação (para opções de equidade, isso Geralmente é a sexta-feira anterior à data de validade, embora também possa haver opções de caducidade semanal para certas classes). Quando você vende uma opção, você forneceu ao comprador o direito de exercer, o que geralmente o fará se a opção for in-the-money no vencimento. É possível que uma opção curta seja in-the-money a não ser atribuída. Embora seja improvável que os titulares de opções longas dentro do dinheiro optem por deixar a opção caducar sem exercí-las, certos detentores podem fazê-lo devido à transação Custos ou considerações de risco. Em conjunto com seu processamento de caducidade, o OCC irá atribuir exercícios de opção a detentores de posições curtas através de um processo de loteria aleatório que, por sua vez, é aplicado por corretores em suas contas de clientes. É possível através desses processos aleatórios que as posições curtas em sua conta façam parte daquelas que não foram atribuídas. O que acontece se eu tiver uma posição de propagação com uma opção no dinheiro e uma opção fora do dinheiro. As posições de propagação podem ter riscos de expiração exclusivos associados a elas. Por exemplo, um spread expirante onde a opção longa é in-the-money em menos de 0,01 e a perna curta é in-the-money de mais de 0,01 pode expirar sem cobertura. Os titulares de contas são, em última instância, responsáveis ​​por agir em tais cargos e responsáveis ​​pelos riscos associados a qualquer percurso de spread não coberto que expira no dinheiro. O IB pode exercer a perna longa fora do dinheiro da minha posição de propagação somente se minha perna curta no dinheiro estiver atribuída. Não há provisão para emitir instruções de exercício condicional ao OCC. OCC determina a atribuição de opções com base em um processo aleatório iniciado somente após o fim do prazo de envio de todas as instruções de exercícios. Para evitar a entrega de uma posição de estoque subjacente longa ou curta quando somente a perna curta de um spread de opção é in-the-money no vencimento, o detentor da conta precisaria fechar essa posição curta ou considerar o exercício de uma ação em - A opção "dinheiro longo". O que acontece com minha posição de estoque longo se uma opção curta que faz parte de uma escrita coberta é atribuída Se a perna de chamada curta de uma posição de escrita coberta for atribuída, a posição de estoque longo será aplicada para satisfazer a obrigação de entrega de estoque na chamada curta . O preço em que essa posição de estoque comprador será fechada é igual ao preço de exercício da opção de compra curta. Eu cobrado uma comissão de exercício ou cessões. Não há comissões cobradas como resultado da entrega de uma posição longa ou curta resultante do exercício de opção ou atribuição de uma opção de segurança dos EUA (note que isso nem sempre é o caso para não-US Opções). O que acontece se eu não puder cumprir o requisito de margem em uma entrega de estoque resultante de um exercicio de opção ou atribuição. Você deve revisar suas posições antes do vencimento para determinar se você possui equidade adequada em sua conta para exercer suas opções. Você também deve determinar se você tem patrimônio adequado na conta se uma posição de opção curto no dinheiro for atribuída à sua conta. Você também deve estar ciente de que as posições de opções curtas podem ser exercidas contra você pelo titular longo mesmo se a opção for fora do dinheiro. Se você antecipar que você não poderá satisfazer o requisito de margem em uma entrega de ações resultante de um exercício ou cessão de opção, você deve fechar posições ou depositar fundos adicionais em sua conta para atender ao requisito de margem de entrega pós-entrega antecipada. Se um exercício ou cessão de opção resultar na entrega de uma posição de estoque longo ou curto e o titular da conta não mantém patrimônio líquido suficiente para atender ao requisito de margem que se segue, o IB pode liquidar posições para restaurar a conformidade da margem. Embora o IB tenha o direito de liquidar a qualquer momento em tais situações, as liquidações que envolvem posições de segurança nos Estados Unidos normalmente começam em aproximadamente 9:40 AM ET a partir do dia útil seguinte à expiração. Bem-vindo ao IB Knowledge Base A Knowledge Base serve como um repositório De termos de glossário, artigos de instruções, dicas de solução de problemas e diretrizes projetadas para ajudá-lo na administração da sua conta IB. Para obter as respostas mais rápidas sobre a mais ampla gama de assuntos, recomendamos que você inicie cada consulta aqui. As informações da Base de Conhecimento são organizadas em artigos, vídeos e termos de glossário facilmente compreensíveis e facilmente localizáveis. Para localizar informações, basta inserir uma ou mais das palavras-chave que melhor descrevem seu inquérito no mecanismo de pesquisa na parte superior da página e clique no botão Pesquisar. Você receberá uma lista de links de conteúdo associados aos seus critérios de pesquisa, com os principais resultados de pesquisa listados primeiro. Em alternativa, clique nos links Artigo, Vídeo ou Glossário localizados na parte superior da tela para obter um índice alfabético de conteúdo por tipo. A lista de Tags à direita é classificada em ordem daqueles que representam as pesquisas mais populares. Caso não seja possível localizar as informações que você está procurando através da Base de Conhecimento ou do site, você pode dirigir sua consulta para o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. A Base de conhecimentos Interactive Brokers também oferece suporte a notícias de transmissão de trocas e fornecedores selecionados, incluindo mensagens de transmissão geral do IB. Clique aqui para obter um índice de fluxos de informações disponíveis. A Base de Conhecimento contém uma série de vídeos direcionados que variam de 3 a 5 minutos de duração, que fornecem instruções passo a passo para operar os aplicativos TWS, WebTrader e Gerenciamento de Contas. O conteúdo varia de tópicos básicos, como a configuração da plataforma e a entrada de pedidos, utilizando tipos de pedidos avançados e recursos como TWS Algos e RiskNavigator.

Opções fx no local

Como comerciante de opções, você conhece os benefícios de adicionar novas ferramentas e estratégias de negociação ao seu portfólio de negociação. As opções Spot FX da Nasdaq, Inc. permitem que você diversifique a variedade de mercados e produtos que você atualmente comercializa, fornecendo uma avenida para o comércio de notícias macroeconômicas globais e eventos políticos. Embora a dinâmica do mercado FX subjacente seja internacional, por definição, você pode usar suas estratégias favoritas, táticas e análise de mercado que você usa em opções de patrimônio e índice para trocar opções Spot FX. Como você pode se beneficiar com a adição de opções Spot FX ao seu portfólio de negociação Participe no vasto mercado FX através de uma conta de ações aprovada por opções existentes. Use o mesmo modelo de livro de encomendas de limite central e transparente, o intercâmbio usa para negociação de opções de capital. Diversifique em uma classe de ativos que seja Não correlacionado com os mercados de ações e títulos Aproveite as oportunidades de negociação em momentos em que esses mercados estão em silêncio ou sem direção clara Nasdaq, Inc. projetou as opções Spot FX para funcionar como opções estabelecidas, permitindo que os comerciantes compreendam o uso das opções Spot FX com facilidade . Todas as opções Spot FX têm um valor de 1 marca e são liquidadas em dólares americanos. Os contratos são dimensionados para comerciantes de varejo em 10.000 versus o padrão de tamanho de comércio de 1.000.000 em OTC FX institucional. As opções FX Spot são opções nas taxas FX spot, não futuros subjacentes ou outros derivados negociados em outros lugares. As opções Spot FX estão listadas nas moedas globais mais ativas, incluindo o Euro (XDE), o iene japonês (XDN), a libra britânica (XDB), o Dólar canadense (XDC) e outros. Opções FX Diretório Broker Tempo Real Após Horas Notícias Pré-Mercado Citação Flash Resumo Citação Gráficos Interactivos Configuração Padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera esperar de nós. Como usar as opções FX no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1.0200 taxa de câmbio AUDUSD no Início de fevereiro de 2017. Confirmamos isso pela formação técnica de dupla alta. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um comerciante da FX que procura reduzir o dólar australiano em relação ao dólar dos Estados Unidos simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a seguinte: ISE Opções Símbolo de Ticker: AUM Spot Rate: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de fevereiro 1.0200 120 pips Perda Máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0,9950 a próxima grande barreira de suporte para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Trade Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio espalhado. Preferidos pelos comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses negócios de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada do touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2017. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USDJPY de março de 2017. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamadas de touro, porque o nível de preços provavelmente encontrará algum apoio e escalada. Implementar um spread de débito de Bull Call seria algo como isto: ISE Opções Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 82.50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USDJPY cruza 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prêmio, o comerciante de opção de moeda está buscando lucrar com o prêmio através do spread enquanto mantém uma direção comercial. Esta estratégia às vezes é referida como uma propagação de touro ou urso. (Saiba mais sobre isso e outros spreads em Estratégias de propagação de opções.) Agora, nos referimos ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião em alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de reversão no par de moedas. Então, o comércio seria dividido assim: Símbolo de Ticker de Opções do ISE: Taxa de Spot YUK: 81.75 Posição Curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato março 82.50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro) : 1 contrato março 80.50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda Potencial: (82.50 80.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urso. Não só o comerciante ganha da opção premium. Mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são ótimos para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, veja Trade Forex com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de volatilidade de curto prazo. Semelhante a jogadas de opções equivalentes de equidade, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia de straddle de opção. Estes são excelentes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar um movimento potencial de breakout ou uma pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma colocação para capturar o breakout. A Figura 3 exibe uma ótima oportunidade de straddle. O banco central da Chinax27s lança verificações no local sobre os intercâmbios de bitcoins Continue lendo abaixo A sonda das trocas de bitcoína, incluindo BTCC, Huobi e OKCoin, foi examinar uma série de possíveis violações de regras, incluindo manipulação de mercado, lavagem de dinheiro E financiamento não autorizado, o Peoples Bank of China (PBOC) disse. Não disse se alguma violação foi encontrada. Na troca baseada em Europa Bitstamp, o preço do bitcoin caiu tanto quanto 7%. Às 10h30 GMT (5:30 a. M. ET), ele trocou cerca de 4 por cento. No site da Huobis, o preço citado em yuan caiu quase 10% antes de voltar a negociar cerca de 6% menor. As autoridades chinesas estão empenhando esforços para parar as saídas de capital e aliviar a pressão sobre o yuan para se depreciar. A moeda perdeu mais de 6,5% em relação ao dólar dos EUA no ano passado. Com os preços baixos dos bitcoins e o relativo anonimato que oferece, alguns acreditam que a moeda digital tornou-se uma opção atraente para chineses experientes em tecnologia para se proteger contra o yuan e contornar regras que limitam a quantidade de pessoas que os estrangeiros podem comprar a cada ano. O braço de Xangai do PBOC disse que visitou o BTCC na quarta-feira. Continue a ler abaixo. Os cheques enfocaram se a empresa estava operando fora do seu escopo de negócios, seja iniciando financiamento não autorizado, pagamento, negócios de divisas ou outros negócios relacionados, seja envolvido em manipulação de mercado, anti-lavagem de dinheiro ou (transportado) Financiar riscos de segurança, disse. Em uma declaração separada, o PBOC em Pequim, onde os oficiais visitaram os escritórios da OKCoin e da Huobi, disseram que os cheques locais foram focados em como os intercâmbios implementam políticas, incluindo gerenciamento de forex e lavagem de dinheiro. O CEO da BTCCs, com sede em Xangai, Bobby Lee confirmou a visita, mas disse que acreditava que a empresa não estava fora de linha. Certamente, estava vigilante. Nós pensamos que estamos em conformidade com todas as regras e regulamentos atuais de executar uma troca de bitcoin na China, disse ele à Reuters por telefone. Não chamaria de investigação. Eu acho que eles estão trabalhando em estreita colaboração conosco para aprender mais sobre o nosso modelo de negócios e a indústria de troca de bitcoins. Tivemos uma reunião muito fértil hoje, disse Lee. Um executivo da Huobi que declinou ser nomeado confirmou que o PBOC visitou seu escritório na quarta-feira, mas recusou-se a fornecer detalhes. Uma porta-voz da OKCoin disse à Reuters que sua plataforma estava funcionando normalmente e estava funcionando com as autoridades. Na semana passada, as autoridades do PBOC se reúnem com as três bolsas, e o banco central instou publicamente os investidores a adotarem uma abordagem racional e cautelosa para investir em bitcoin. (Relatórios adicionais de Brenda Goh e Samuel Shen Editando por Jacqueline Wong e Ian Geoghegan)

Estratégia de negociação de opções binárias

Estratégias de Opções Binárias - Patrocinado pela Nadex Devido ao seu caráter de tudo ou nada, as opções binárias oferecem aos comerciantes uma ótima maneira de negociar na direção de um ativo ou do mercado global. E o que torna as opções binárias intrigantes, além de seus perfis de risco direto diretos e risco definido, é que eles podem ser usados ​​para estratégias mais curtas, devido aos prazos horários, diários ou semanais dos contratos. Para um comércio puramente direcional, vamos usar o US 500 binário como um exemplo. Este é um contrato oferecido pela Nadex que é um derivado do futuro do E-Mini SampP 500 e expira para um cálculo do Nadex das últimas 25 negociações de futuros imediatamente antes da expiração do contrato. Se você acreditasse que o futuro de E-Mini SampP 500 foi dirigido para altos novos após ter negociado com um nível da resistência, você poderia comprar os 500 binários dos EU capitalizar em sua opinião do mercado. Por outro lado, se você acreditasse que o futuro do E-mini SampP 500 não atingiria um determinado nível de preço, você poderia vender os ataques binários acima do seu preço-alvo na mesma opção binária. Para este exemplo de comércio direcional, vamos supor o seguinte: Subjacente E-Mini SampP 500 futuro atualmente em negociação em 1873.75 Assumir vista de alta sobre o E-Mini SampP 500 futuros com 1877.75 preço alvo até ao final do dia de negociação A hora actual é O contrato diário expira às 4:15 pm EST (2 horas e 55 minutos restantes) Olhando para uma captura de tela da plataforma Nadex, existem quatro diferentes preços de exercício que têm mercados ativos que estão abaixo de seu preço-alvo de 1877.75 expirando no final do dia de negociação de hoje. Cada greve terá seu próprio perfil de risco específico em relação ao preço de mercado subjacente e ao preço de exercício binário. Compra da Opção Binária à Oferta Preço: US 500 (Mar) gt 1866 - Custo 97 Lucro Potencial 3 Retorno 3.1 À Vencimento US 500 (Mar) g 1869 - Custo 87 Lucro Potencial 13 Retorno 14.9 À Expiração US 500 (Mar) gt 1872 - Custo 68,50 Lucro potencial 31,50 Retorno 46,0 À expiração US 500 (Mar) gt 1875 - Custo 43 Lucro potencial 57 Retorno 132,6 À expiração Suponha que você decida comprar o US 500 (Mar) gt 1872 por 68,50. Todos os contratos de opção binária estabelecem-se em 0 ou 100 na expiração e é importante lembrar que uma opção binária precisa ser apenas 0,01 no dinheiro para ele expirar em 100. Portanto, essencialmente, o seu US 500 (Mar) gt 1872 contrato necessidades Para expirar acima de 1872 para que você receba o pagamento máximo de 100contract. Se o binário expirou na greve de 1872 ou abaixo, sua perda máxima seria o seu custo inicial de 68.50. Neste exemplo, mesmo se o movimento de alta não foi tão forte quanto o esperado, desde que o mercado subjacente permanece acima de 1872 na expiração do contrato se estabelecerá em 100. Lembre-se que todos os exemplos acima não são inclusivos de taxas de câmbio. Outro ponto importante a ser lembrado é que você não está de forma alguma comprometida a manter sua posição até a expiração ao negociar opções binárias. Você pode ter seu lucro ou cortar as perdas antecipadamente a qualquer momento antes da expiração se você gostaria de sair do seu comércio. As opções binárias também podem ser usadas como um veículo para negociar a volatilidade do mercado subjacente com exposição limitada, enquanto a negociação do mercado definitivo em condições voláteis pode ser bastante arriscado. Com opções binárias, você pode comprar ou vender a direção do mercado usando greves que estão fora do dinheiro. Isto é, custo inicial mais barato. Se o mercado subjacente vai mais alto como você tinha antecipado e termina acima da greve se você fosse um COMPRADOR ou em ou abaixo da greve, se você fosse o VENDEDOR. Então o contrato é avaliado em 100 por contrato. (Nota: ao negociar o mercado outright não há nenhuma tampa a seu potencial do lucro mas a escolha binária oferece uma maneira confortável de participar no mercado com risco limitado e retorno positivo potencial se terminar no dinheiro.) Mercado baixo do VolatilityFlat Se você acredita o Mercado permanecerá plano e o comércio de lado, você poderia negociar binários que estão no dinheiro. Estes binários terão um custo inicial mais elevado que é proporcionalmente mais caro e um retorno mais baixo devido à estrutura de pagamento capped na expiração. Contanto que o mercado permaneça liso, o binário está já no dinheiro, assim que você quer o tempo voar porque o contrato valerá a pena 100contract na expiração. Por exemplo, se você pagou 80 para a posição binária (maior custo proporcional de 100), então seu lucro líquido. Não incluindo as taxas de câmbio, seria de 20 no vencimento. Os comerciantes podem tirar proveito das opções binárias através de numerosas estratégias sobre a troca Nadex. A Nadex é uma bolsa de valores totalmente regulamentada nos Estados Unidos, oferecendo contratos em pares de moedas (como EURUSD e USDJPY), índices de ações (como US 500, Wall Street 30 e FTSE 100), energia (como petróleo bruto e gás natural), metais Como ouro e prata), agrícolas (como milho e soja) e eventos (como reivindicações desempregados e decisões da Reserva Federal). Estratégia de Estratégia A seção 8216Instruments8217 fornece uma ampla gama de diferentes tipos de negócios binários que se poderia executar nesta seção quando se tratam de instrumentos específicos que seriam mais útilmente usados ​​para, com êxito, Implementar uma estratégia comercial. A estratégia mais óbvia seria baseada na direção futura do mercado do preço do ativo subjacente. Isto pode muito bem ser seguido de perto pela especulação sobre o nível de volatilidade entre agora e expiração. Outras considerações podem envolver o impacto da passagem do tempo, enquanto ao lidar com duas opções de binário de ativos, a correlação entre dois ativos pode ser a base sobre a qual se especular dinheiro. Estratégia de Negociação direcional É o mercado que vai acima ou que vai para baixo Se o mercado está indo acima, então como distante Em estabelecer até que ponto, em que período é isto provável acontecer Claramente opções binárias do at-the-money, aka 8216Over8217 e 8216Under8217, simplify Negociando em grande parte uma vez que certamente 2. torna-se irrelevante, e 3. muito provavelmente se torna irrelevante. No entanto, os retornos mais rentáveis ​​e mais elevados vêm com uma estratégia mais ambiciosa e que, por sua vez, exigirá uma escolha mais aventureira do instrumento. Especulando sobre a volatilidade Outro uso comum de opções está tentando ganhar dinheiro com uma avaliação precisa da volatilidade dos preços dos ativos. De um modo geral, isso geralmente requer uma avaliação da volatilidade em relação ao preço atual do ativo, ou seja, o preço futuro estará dentro ou fora de um intervalo específico em algum momento específico no futuro. No entanto, a volatilidade também pode ser especulada em uma determinada direção também, e isso seria na forma de um toque de chamadas e coloca e derivações de. Os artigos a seguir refletem como as opções binárias podem ser usadas para especular sobre a volatilidade: Tempo é tudo Obtendo a direção certa pode ser o pouco fácil, determinando em que escala de tempo este evento vai acontecer pode ser a parte difícil. Informações sobre versões binárias de spreads de calendário serão fornecidas. Correlação de Dois Ativos Esta seção lida com as formas esotéricas de ganhar dinheiro com ofertas de opções binárias de dois itens com preço errado. O único corretor no presente fazendo um punho de estratégias de dois ativos é StockPair. Binary Opções Estratégias Opções de binário bem sucedido Trading é dependente de estratégias de negociação de som. Uma estratégia de negociação é um plano sobre por que um comerciante vai ter uma posição, quando um comerciante vai optar por tomá-lo, e por quanto tempo eles vão mantê-lo. Uma estratégia de negociação combina níveis de entrada, níveis de saída e gerenciamento de dinheiro para formular um plano que eliminará alguns dos elementos de maior risco do processo de tomada de decisão. Alguns comerciantes seguem uma estratégia de negociação rígida e fazer pouco ou nenhum subsídios para mudanças nos mercados. Outros comerciantes terão estratégias de negociação mais flexíveis, mas tem que ter cuidado para não deixar muito para o acaso. Opções Binárias Estratégias Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Estratégia de Negociação Binária Por que você precisa de uma Estratégia de Opções Binárias Ter uma estratégia claramente definida para negociação de opções binárias certamente aumentará Suas perspectivas para transformar seus investimentos em lucro. À medida que um trader se torna mais experiente com opções binárias, eles podem incorporar estratégias de insider mais avançadas. Estes incluem Bearish Estratégia, Range-Volatilidade Trading, Binary Fence Trading, Unpredictable Movimento de Mercado e Gestão de Dinheiro. Opções binárias são excelentes para a implementação de várias estratégias que não precisam de um grande investimento de capital. No entanto, é importante adoptar uma estratégia paralela para limitar o risco de perdas. Embora a negociação de opções binárias através da opção Tudo ou Nada torna possível gerar grandes lucros, também pode colocar a maior parte do seu investimento inicial em risco. Antes de adotar qualquer estratégia, é importante entender as diferentes tendências do mercado. A natureza de curto prazo das opções binárias permite que você modifique sua estratégia de um comércio para outro sem perder o fio do que está acontecendo no mercado. Isso aumentará rapidamente seu conhecimento das condições de mercado e ajudará você a identificar as ligações entre os diferentes eventos e tendências. Algumas estratégias populares usadas regularmente no mercado de opções padrão, como a cobertura de posições de investidores através de posições reversas (Call contra Put) são muito simplificadas quando aplicadas a opções de negociação binária. Os riscos são conhecidos com antecedência e seu controle depende da capacidade dos comerciantes para cobrir suas posições de forma inteligente distribuindo corretamente seu capital. Outra vantagem das estratégias de negociação com opções binárias é que os lucros mais elevados permitem uma cobertura mais fácil e rápida das perdas.

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BFD Trading Juntado em abril de 2009 Status: Entediado com fóruns 16.859 posts Este é um tópico sobre negociação de quote-driven. Algumas definições: quotBFDquot quotBig Fking Deal. quot Não deve ser confundido com quotBTFDquot, o que significa quotBuy the Fking Dip. quot quotNBDquot quotNo Big Deal. quot E assim por diante. Não estou me referindo a quotnews tradingquot, per se. Embora alguns comunicados de imprensa possam ser BFDs. Portanto, podemos considerar quotnews tradesquot caso a caso. Estou falando sobre a criação de negociações em antecipação a grandes movimentos do mercado que podem ocorrer em torno de grandes eventos programados, como eleições, decisões de determinados órgãos de governo ou organizações comerciais, etc. O melhor desses eventos pode ser considerado eventos quotinários. Isso é para Digamos, o mercado irá se mover de uma maneira se o evento resultar em um resultado e ele se moverá de outro lado se ocorrer o resultado oposto. As melhores oportunidades também estão associadas a eventos quotados por etapas - eventos que ocorrerão em um tempo exato ou quase exato conhecido, de modo que os negócios podem ser planejados em torno do evento com antecedência. Em todo o evento, significa ambos os lados do evento - a corrida e as conseqüências. Espero compartilhar ideias comerciais reais com outros comerciantes que negociam dessa maneira. Estou usando opções para trocar esses eventos BFD. Não discriminarei quaisquer outros meios de negociação de eventos. Estou tão interessado em sua lógica para negociar eventos específicos e como você aborda suas configurações comerciais, pois estou nos detalhes específicos sobre os instrumentos que você troca. A seguir estão alguns exemplos da história recente. Se The Fool persistir em sua insensatez, ele se tornará sábio. - William Blake juntou-se a abril de 2009 Status: aborrecido com fóruns 16.859 posts Um excelente e recente exemplo de um comércio de BFD foi o voto de Brexit. Claro. Esta foi uma oportunidade clássica de BFD porque estava agendada (houve uma data de eleição definida conhecida com antecedência) e poderia haver uma expectativa razoável de que o evento fosse quotbinary. quot O gráfico mostra o VIX e pode-se notar que o VIX era Elevado na semana ou mais antes do evento, cravado nos dias em torno do evento, e depois caiu muito pouco depois do evento. Utilizei uma variedade de opções baseadas em VIX para negociar este evento, com negociações configuradas com meses de antecedência, e funcionou bem. Eu não cheguei tão bem como eu poderia ter e isso foi um resultado do VIX falhando muito mais cedo do que eu pensava que seria. Oh, bem, água debaixo da ponte agora. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2009 Status: Entediado com fóruns 16.859 Posts Eleições são muitas vezes BFDs. Mas eles necessariamente têm impactos binários em um mercado negociável Certamente não. Mas quando o fazem, é bastante óbvio de antemão e você pode negociar em antecipação com muitos meses de antecedência. Uma dessas eleições foi a eleição presidencial brasileira realizada em 102017. Troquei essa configuração usando opções na EWZ. Era claro que, se o candidato quotsocialista da candidatura Dilma Rousseff ganhasse, o Bovespa seria o tanque. Isso não era esperado, mas foi o que aconteceu, como mostrado no gráfico EWZ. Imagem anexa (clique para ampliar) Bem, então, onde o que é o próximo BFD negociável. Como as eleições nos EUA O que você acha que eu tenho uma quantidade razoável de negociações organizadas em torno das eleições dos Estados Unidos do 08 de novembro, apenas um exemplo abaixo. Não parece que a eleição presidencial seja competitiva, mas você nunca sabe. A premissa mais ou menos incontestável é que as ações viriam se Trump fosse eleito. Neste ponto, seria uma grande surpresa. (Y-U-U-GE) Se parece que o concurso está se apertando à medida que o Dia da Eleição se aproxima, o VIX poderia elevar. A mosca mostra o custo 14c, com a chance de pagar mais de 65c net se VIX se aproximar de 20 no dia da eleição ou no dia seguinte. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2009 Status: Entediado com fóruns 16.859 Posts A eleição dos EUA sempre teve o potencial de ser um opp de negociação da BFD. Nunca foi bem claro, no entanto, como apareceu no último mês que Trump precisaria de um milagre para conseguir uma vitória. Ainda não acabou, e as novas bombas da mídia (como Fridays) podem superar as expectativas do mercado. Talvez o suficiente para arruinar a oferta de Clintons. Bem, veja. Se for próximo, as conseqüências podem ser caóticas, pois Trump pode se recusar a conceder e tentar litigar os resultados, o que pode adiar a certificação dos resultados por meses. Poder-se-ia imaginar qualquer número de possibilidades horríveis. Tenho os spreads de chamadas relacionados ao VIX configurados já para os exercícios anteriores e pós-eleições, podem ser adicionados a eles se eu puder fazê-lo com um bom r: r. Imagem anexa (clique para ampliar) BFD Trading Juntou-se em abril de 2009 Status: Entediado com fóruns 16,859 Posts Este é um tópico sobre negociação de quote-driven. Algumas definições: quotBFDquot quotBig Fking Deal. quot Não deve ser confundido com quotBTFDquot, o que significa quotBuy the Fking Dip. quot quotNBDquot quotNo Big Deal. quot E assim por diante. Não estou me referindo a quotnews tradingquot, per se. Embora alguns comunicados de imprensa possam ser BFDs. Portanto, podemos considerar quotnews tradesquot caso a caso. Estou falando sobre a criação de negociações em antecipação a grandes movimentos do mercado que podem ocorrer em torno de grandes eventos programados, como eleições, decisões de determinados órgãos de governo ou organizações comerciais, etc. O melhor desses eventos pode ser considerado eventos quotinários. Isso é para Digamos, o mercado irá se mover de uma maneira se o evento resultar em um resultado e ele se moverá de outro lado se ocorrer o resultado oposto. As melhores oportunidades também estão associadas a eventos quotados por etapas - eventos que ocorrerão em um tempo exato ou quase exato conhecido, de modo que os negócios podem ser planejados em torno do evento com antecedência. Em todo o evento, significa ambos os lados do evento - a corrida e as conseqüências. Espero compartilhar ideias comerciais reais com outros comerciantes que negociam dessa maneira. Estou usando opções para trocar esses eventos BFD. Não discriminarei quaisquer outros meios de negociação de eventos. Estou tão interessado em sua lógica para negociar eventos específicos e como você aborda suas configurações comerciais, pois estou nos detalhes específicos sobre os instrumentos que você troca. A seguir estão alguns exemplos da história recente. Se The Fool persistir em sua insensatez, ele se tornará sábio. - William Blake juntou-se a abril de 2009 Status: aborrecido com fóruns 16.859 posts Um excelente e recente exemplo de um comércio de BFD foi o voto de Brexit. Claro. Esta foi uma oportunidade clássica de BFD porque estava agendada (houve uma data de eleição definida conhecida com antecedência) e poderia haver uma expectativa razoável de que o evento fosse quotbinary. quot O gráfico mostra o VIX e pode-se notar que o VIX era Elevado na semana ou mais antes do evento, cravado nos dias em torno do evento, e depois caiu muito pouco depois do evento. Utilizei uma variedade de opções baseadas em VIX para negociar este evento, com negociações configuradas com meses de antecedência, e funcionou bem. Eu não cheguei tão bem como eu poderia ter e isso foi um resultado do VIX falhando muito mais cedo do que eu pensava que seria. Oh, bem, água debaixo da ponte agora. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2009 Status: Entediado com fóruns 16.859 Posts Eleições são muitas vezes BFDs. Mas eles necessariamente têm impactos binários em um mercado negociável Certamente não. Mas quando o fazem, é bastante óbvio de antemão e você pode negociar em antecipação com muitos meses de antecedência. Uma dessas eleições foi a eleição presidencial brasileira realizada em 102017. Troquei essa configuração usando opções na EWZ. Era claro que, se o candidato quotsocialista da candidatura Dilma Rousseff ganhasse, o Bovespa seria o tanque. Isso não era esperado, mas foi o que aconteceu, como mostrado no gráfico EWZ. Imagem anexa (clique para ampliar) Bem, então, onde o que é o próximo BFD negociável. Como as eleições nos EUA O que você acha que eu tenho uma quantidade razoável de negociações organizadas em torno das eleições dos Estados Unidos do 08 de novembro, apenas um exemplo abaixo. Não parece que a eleição presidencial seja competitiva, mas você nunca sabe. A premissa mais ou menos incontestável é que as ações viriam se Trump fosse eleito. Neste ponto, seria uma grande surpresa. (Y-U-U-GE) Se parece que o concurso está se apertando à medida que o Dia da Eleição se aproxima, o VIX poderia elevar. A mosca mostra o custo 14c, com a chance de pagar mais de 65c net se VIX se aproximar de 20 no dia da eleição ou no dia seguinte. Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em abril de 2009 Status: Entediado com fóruns 16.859 Posts A eleição dos EUA sempre teve o potencial de ser um opp de negociação da BFD. Nunca foi bem claro, no entanto, como apareceu no último mês que Trump precisaria de um milagre para conseguir uma vitória. Ainda não acabou, e as novas bombas da mídia (como Fridays) podem superar as expectativas do mercado. Talvez o suficiente para arruinar a oferta de Clintons. Bem, veja. Se for próximo, as conseqüências podem ser caóticas, pois Trump pode se recusar a conceder e tentar litigar os resultados, o que pode adiar a certificação dos resultados por meses. Poder-se-ia imaginar qualquer número de possibilidades horríveis. Tenho os spreads de chamadas relacionados ao VIX configurados já para os exercícios anteriores e pós-eleições, podem ser adicionados a eles se eu puder fazê-lo com um bom r: r. Imagem anexa (clique para ampliar) BFD Datafeed para MT4 para NSE NSEFUT MCX - Atualize NSE CashFNO amp MCX Dados em tempo real em MT4 Caro Freinds dos últimos dois dias eu solicitei o serviço de suporte da BFD para reconectar com o servidor e, finalmente, obtive resposta deles . Encontre como abaixo e baixe a nova demo com detalhes adequados. Recentemente, fizemos uma grande mudança nas configurações do nosso servidor, por isso recomendamos que você baixe nosso arquivo de instalação novamente de nosso site abaixo do link fornecido e reinstale o terminal de negociação do cliente. E se você é um novo usuário, registre o demo com detalhes adequados no terminal do cliente e avise-nos o ID de demonstração que precisa ser ativado para visualizar todos os símbolos 1 a 20 de 34. Login para participar da discussão. Posts Recentemente Discutidos de Niladri Jana Stock Scanner Categorias Novas Seções Busca Mudraa: Procure no seu estoque: Aviso: as mensagens e idéias postadas neste site são pontos de vista dos usuários. A Mudraa não possui nenhuma responsabilidade pelas perdas incorridas devido a informações fornecidas pelos usuários. Dado atrasado de 15 a 20 minutos, salvo indicação em contrário.

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Evento: Markit Composite PMI Período: Jan Leitura anterior: 53.5 Previsão: Leitura real: Composite Purchasing Managers Index. Isso reflete melhorias (50) ou piora (Nesta seção, os gráficos oferecem a possibilidade de monitorar a dinâmica de diferentes instrumentos de moeda no Forex em um modo de tempo real. Você pode selecionar um instrumento necessário, um tipo de gráfico e um período de tempo Para análise mais aprofundada 0, texto-perigo: realtime. change 0, fa-caret-down. Realtime. change 0.. (0..) Início raquo Gráfico EURUSD Transmissão ao vivo Euro para dólar norte-americano Gráfico EURUSD Transmissão ao vivo Euro para US Dollar Chart O EUR USD é o par de moedas mais importante no mercado de divisas. Um gráfico de moeda do euro pode ser comparado com uma medida de temperatura, pois é visto por muitos como uma possível alternativa à moeda dos EUA como uma loja de valor e uma Meio de transações a nível internacional, geralmente responde fortemente às percepções do mercado sobre a saúde e a estabilidade da economia mundial. Um gráfico do EURUSD deve ser examinado cuidadosamente em cada dia para avaliar o clima geral do mercado. Embora outras moedas tenham Sua própria dinâmica e às vezes pode estabelecer tendências que são, até certo ponto, independentes da percepção geral de risco do mercado, isso não é muito comum, e os comerciantes podem se beneficiar com a manutenção do comércio de taxa de câmbio do EURUSD ao fazer qualquer decisão forex. Gráfico Forex alimentado pelo CMS Forex Copy To Clipboard. Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. O euro é a moeda da zona do euro. Embora se destine a substituir todas as moedas nacionais da Europa no tempo, devido ao longo processo de convergência, no momento em que foi adotada pela Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, Espanha, Portugal, Eslovênia, Eslováquia, Chipre , Malta, Luxemburgo, Áustria, Grécia, Finlândia. Também é usado na Bósnia e em algumas nações africanas como a moeda nacional de fato com o objetivo de criar melhores condições para o investimento estrangeiro através da estabilidade monetária emprestada. A moeda é regulada pelo Banco Central Europeu (BCE), cujo mandato político determina que o banco central visa a baixa inflação como principal objetivo nas suas decisões. O BCE é geralmente considerado como uma instituição havaiana, com uma abordagem mais estrita da inflação em comparação com o Reino Unido ou os EUA. Como parte de um processo iniciado no Tratado de Maastricht de 1992, o euro tornou-se a única moeda da zona do euro em 1 de janeiro 1999, embora as moedas nacionais continuem a circular até 2002. Hoje, é a segunda moeda de reserva mais popular do mundo, com cerca de um quarto das reservas globais do banco central denominadas em euros. A moeda dos EUA é o principal meio de comércio internacional e finanças. Além de ser a moeda global, é também a moeda de reserva dos bancos centrais do mundo, com cerca de 65% das reservas globais de divisas denominadas na moeda. O dólar americano foi introduzido como parte do processo de independência dos Estados Unidos em 1792, e foi em circulação lado a lado com o dólar espanhol até 1857. Como em todas as outras moedas do mundo, o dólar foi baseado em uma Padrão de ouro da sua criação até o término sob a administração Nixon. Vários complexos eventos financeiros causados ​​pela Grande Depressão levaram os britânicos a desvalorizar a libra, o que, por sua vez, levou o presidente Roosevelt a desvalorizar o dólar pela primeira vez desde 1792. A Segunda Guerra Mundial causou ainda que a influência econômica dos impérios britânicos se evaporasse, liderando Para o surgimento do dólar como o sistema do sistema financeiro global oficialmente reconhecido pelos acordos de Bretton Woods que estabelecem o FMI e o antecessor do Banco Mundial de hoje. O Padrão Ouro foi enfraquecido devido ao aumento da internacionalização do mundo financeiro, com as multinacionais movendo o capital rapidamente através das fronteiras, levando a desequilíbrios que não se refletiriam nas taxas de câmbio devido a inflexibilidades políticas, criando oportunidades de arbitragem para especuladores. As tensões e a turbulência política da Era Nixon, especulações maciças que exploraram os desequilíbrios percebidos entre as moedas nacionais que não se refletiam nas taxas de câmbio, bem como a redução da cooperação entre as nações a nível internacional, finalmente levaram à queda do padrão-ouro em 1971 Tendências no par EURUSD O par está sob a influência de fatores importantes. Uma é a fraqueza fundamental da economia dos EUA, causada pela suavidade percebida da Reserva Federal dos EUA e os grandes déficits comerciais e orçamentais da nação, bem como um fardo crescente da dívida que se pensa ter o potencial de se tornar um Problema sério para as gerações futuras. O outro fator é o diferencial da taxa de juros entre as duas taxas dos bancos centrais. E as diferenças resultantes na curva de rendimentos. Além disso, a taxa EURUSD é altamente receptiva às percepções de risco globais. Uma vez que muitos comerciantes emprestam no dólar para investir no euro, e também porque muitas nações com superávits em dólares reciclam seus ganhos para a moeda européia para diversificar de forma mais eficaz, a cotação do EURUSD verá volatilidade crescente em momentos de maior sentimento de risco. Os russos, chineses, várias nações exportadoras de petróleo do Oriente Médio são os principais impulsionadores do esforço de reafectação de moeda, e seu comportamento geralmente contribui para a determinação dos níveis de suporte e resistência. Mais recentemente, o mercado de câmbio está se concentrando no potencial do euro de alguma forma suplantando o dólar como a moeda do comércio mundial em algum momento durante esta década. Brokers mais votados. Seu Destino para Gráficos de Forex Grátis. Bem-vindo ao principal recurso para todas as suas necessidades de gráficos forex. Não importa o nível de experiência, manteremos você em sintonia com o mercado e ajudá-lo no caminho para se tornar um comerciante de sucesso. Se você já é um comerciante experiente, aqui você terá a oportunidade de redescobrir algumas das propriedades fascinantes das cartas de negociação forex, atualizando seu conhecimento sobre o assunto, e talvez até mesmo adquirindo novos conhecimentos ao longo do caminho. EURUSD: Onde a ação é All Currency Par Charts Nossa extensa seção de gráficos Forex cobre os nove pares de moedas mais populares. Toda página de símbolos contém um gráfico ao vivo em tempo real com dados históricos em todas as freqüências mais úteis. Nós também analisamos o par e informamos sobre as características e como trocá-lo. AUDCAD AUDCHF USDZAR O que é um gráfico Forex A negociação Forex envolve a venda de uma moeda e a compra simultânea de outra com o objetivo de fechar o cargo mais tarde com lucro. Ao contrário dos mercados de ações ou commodities onde os preços são rotineiramente cotados em USD, o preço de uma moeda pode ser cotado em qualquer outra moeda devido à natureza essencialmente de troca de transações de moeda, onde a vida, bem como os gráficos históricos do forex são usados ​​para identificar tendências E pontos de entrada para negociações. O mercado forex é o mercado mais líquido e ativo do mundo. Em cada segundo momento, uma enorme quantidade de transações é executada, sendo o volume de negócios diário total estimado para alcançar trilhões de dólares. Se não fizermos uso de uma ferramenta analítica, como um gráfico Forex para colocar os dados em uma forma mais compacta, onde pode ser examinado e analisado visualmente, estaríamos na posse de um vasto mar de números difíceis de interpretar. O gráfico de negociação forex, então, é uma ajuda visual que facilita o reconhecimento de tendências e padrões em geral e torna possível a aplicação de ferramentas técnicas de análise. Os gráficos são classificados de acordo com a forma como a ação do preço é descrita, bem como o período do período em análise. Imagine que temos um gráfico de candelabro de 4 horas do par EURUSD. Isso significa que cada candelabro no gráfico apresenta os dados de preços de um período de quatro horas de duração em uma forma compacta. O que acontece dentro desse período de tempo é irrelevante. Se tivéssemos escolhido um gráfico por hora, cada candelabro no gráfico acima seria substituído por quatro castiçais diferentes. Existem muitas maneiras de descrever a ação de preço em uma tabela de negociação forex. Gráficos de barras, gráficos de candelabros, gráficos de linha de negociação forex são algumas das muitas opções disponíveis, com cada uma oferecendo suas próprias vantagens em algum aspecto de análise e utilidade. Mas todos fazem o mesmo: traçam os preços de um dia (ou alguma manipulação matemática dos dados do preço) à série temporal no eixo horizontal que é então usada pelos comerciantes para avaliar e entender a ação do mercado com a finalidade de Fazendo um lucro. Como as moedas são negociadas em pares, itrsquos é impraticável e não é muito útil para desenhar um gráfico Forex USD puro. Em vez disso, temos a opção de desenhar (ou melhor, ter o gráfico de software para nós) um gráfico do par USDJPY, ou o par AUDUSD, uma vez que só é possível cotizar uma moeda em termos de outra. Por outro lado, existem alguns gráficos Forex que levam a média ponderada de tais pares de moedas para obter um índice geral para uma moeda. O famoso índice USD, é um bom exemplo. Os gráficos são as chaves que nos permitem desbloquear os segredos do comércio forex. O assunto abrange um vasto terreno, e somente por prática contínua podemos esperar adquirir a necessidade de fluência e experiência em avaliá-los. A linguagem dos gráficos forex é realmente o idioma da troca de moeda. Levará algum tempo para aprender, mas quando você é falante nativo, por assim dizer, sua imaginação e criatividade são os únicos limites para o seu potencial. Nós fornecemos gráficos Forex atualizados nos pares de moedas mais populares, bem como mais informações sobre análises técnicas com a ajuda de gráficos Forex em nossa área de gráficos forex. Brokers for Chartists Selecionar um corretor pode ser tedioso, é por isso que passamos o tempo em comparar e examinar os corretores mais populares e respeitáveis. Combinado com a pesquisa e plataformas variáveis ​​que são importantes na seleção de um corretor que melhor se adequa a você. 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O Meta Trader Market é o melhor lugar para vender robôs de negociação e indicadores técnicos Gannzilla Forex Market Exibe os pontos de entrada e pontos de saída de saída com base em Candlestick Sinais Binários Trading Post Use o histograma FX Power para determinar combinações e padrões de força de moeda eficiente Sinais Binários Opção de Revisão Livre Existem algumas partes fundamentais do padrão de sinal indicador, sinal de confirmação, sinal para sair da posição, filtragem de sinal e facilidade de uso Usabilidade. Melhor Trading Sites.24Opção de Comércio 10 Minutos Binaries. TradeRush Conta Ope Na Demo Account. Boss Capital Começar a Trading Live Today. Tag Arquivos gannzilla manual do usuário. 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Volume moving average afl

Fig 1. Open price array Qualquer outra matriz é calculada a partir dessas 6 matrizes usando fórmulas incorporadas em AFL. Esses arrays não são armazenados no banco de dados, mas são calculados quando necessário. Cada valor individual em uma matriz tem uma data associada a ele. Se você tiver a opção da ponta da ferramenta ativada (Preferências - Gt Guia Diversos - Dicas de ferramentas de dados do preço), quando você move o cursor sobre a vela em um gráfico diário de velas, aparece um pequeno retângulo amarelo. A AFL lança os valores de volume aberto, baixo, alto, fechado na matriz apropriada e os exibe dentro da ponta da ferramenta. Arrays de processamento - por que AFL é tão rápido Vejamos como a seguinte instrução é processada: MyVariable (High Low) 2 Quando AFL está avaliando uma declaração como essa (High Low) 2, não precisa re-interpretar este código para cada barra. Em vez disso, leva o High ARRAY e Low ARRAY e adiciona elementos de matriz correspondentes em um único estágio. Em outras palavras, o operador (e outros operadores também) trabalham em arrays ao mesmo tempo e são executados com velocidade de código compilado, então a matriz resultante (cada elemento) é dividida por 2 também em estágio único. Vamos ver os detalhes - veja fig 2. Quando o motor AFL olha para o (High Low) 2, ele leva as matrizes High (1) e Low (2) e produz (em passo compilado único) a matriz temporária (3). Em seguida, ele cria a matriz final (4), dividindo cada elemento de matriz temporária por dois. Este resultado é atribuído ao MyVariable Fig 2. Etapas AFL ao processar (High Low) 2 Médias móveis, declarações condicionais Vamos agora considerar o seguinte código: Cond1 Close gt MA (Close, 3) Cond2 Volume gt Ref (Volume, -1) Comprar Cond1 e Cond2 Sell High gt 1.30 Este código gera um sinal de compra quando o fechamento de hoje é maior que a média móvel de 3 dias de fechamento. O volume de hoje é maior do que o volume de ontem. Ele também gera um sinal de venda quando a alta de hoje é superior a 1,30. Se no seu código AFL você precisa ver se o preço de fechamento é maior do que dizer, uma média móvel simples de 3 dias A AFL primeiro executará a matriz fechada criando uma nova matriz chamada MA (fechar, 3) para o símbolo que está sendo analisado. Cada célula da nova matriz pode então ser comparada uma para uma na matriz fechada. No exemplo, uma matriz chamada Cond1 é criada dessa maneira. Para cada célula onde o preço de fechamento é maior do que o valor da célula correspondente em MA (fechar, 3), o valor da célula para o novo conjunto Cond1 é definido como 1. Se o preço de fechamento não for maior do que o preço correspondente na matriz fechada, o valor Em Cond1 é definido como 0. A AFL também pode procurar para frente ou para trás um número de células em uma matriz usando a função Ref (veja a linha 6 onde a matriz temporária é criada segurando o volume do dia anterior) Na linha 9, uma nova matriz chamada Cond2 foi criada Comparando o valor de cada célula na matriz de volume com a configuração da célula anterior, o valor da célula Cond2 para 1 se for verdadeira e 0 se for falso. A linha 10 mostra uma matriz chamada Comprar criada comparando os valores da célula em Cond1 com os valores da célula em Cond2. Se a célula em Cond1 tiver um 1 E, então, a célula correspondente em Cond2 e a 1 é colocada na célula Comprar. A linha 11 mostra uma matriz chamada Vender criada sempre que o valor da célula na matriz fechada é maior do que 1,30. Obviamente, Buy and Sell são matrizes especiais cujos resultados podem ser exibidos na janela do Analisador ou na tela usando um valor vermelho ou verde conforme necessário. Ficando um pouco mais complexo Os exemplos acima foram muito simples. Agora, vou explicar 3 coisas que parecem gerar alguma confusão entre os usuários: referenciando os valores selecionados (SelectedValue, BeginValue, EndValue, LastValue) Função IIF Função AMA Conforme escrito no Tutorial: guia básico de gráficos, você pode selecionar qualquer citação do gráfico E você pode marcar o alcance From-To. A barra selecionada pela linha vertical é chamada de barra de quotselected, enquanto as barras de início e final do intervalo são chamadas quotbeginquot e quotendquot bars. A AFL possui funções especiais que permitem referenciar o valor da matriz na barra selecionada, inicial e final, respectivamente. Essas funções são chamadas SelectedValue, BeginValue e EndValue. Existe uma função mais chamada LastValue que permite obter o valor da matriz na última barra. Essas quatro funções levam o elemento de matriz na barra dada e retornam SINGLE NUMBER representando o valor da matriz em determinado ponto. Isso permite calcular algumas estatísticas sobre os pontos selecionados. Por exemplo: EndValue (Close) - BeginValue (Close) Dá-lhe mudança de dólar entre os preços fechados em selecionados de-para o alcance. Quando o número recuperado por qualquer uma dessas funções é comparado a uma matriz ou a qualquer outra operação aritmética envolvendo número e a matriz é executada, ela funciona como o número abrangido por todos os elementos da matriz. Isso está ilustrado na tabela abaixo (linhas 2, 6, 7). A cor verde marca quotbeginquot bar e marcas de cores vermelhas quotendquot bar. A barra selecionada é marcada com azul. Agora, a função IIF (condição, truepart, falso). Isso funciona que ele retorna o valor do segundo argumento (truepart) ou terceiro (falsepart) dependendo da condição. Como você pode ver na tabela acima na linha 8, os valores vêm de Close array (truepart) para barras quando a condição é verdadeira (1) e vem da matriz aberta (falso) para as barras restantes. Nesse caso, a matriz retornada pela função IIF consiste em alguns valores de Fechar e alguns valores da matriz aberta. Observe que tanto a parte verdade quanto a falsa são matrizes e são avaliadas independentemente da condição (portanto, esta não é uma instrução IF-THEN-ELSE regular, mas a função que retorna a matriz). A função AMA (matriz, fator) parece causar a maioria dos problemas com Entendendo isso. Mas na verdade é muito simples. Funciona de forma recursiva. Isso significa que ele usa seu valor anterior para o cálculo do valor atual. Ele processa a barra de matriz por barra, com cada etapa ela multiplica a célula dada do primeiro argumento (matriz) por determinada célula do segundo argumento (fator) e o adiciona ao valor anterior de AMA multiplicado por (1 fator). Vamos considerar a coluna 3. O valor de AMA na coluna 3 é dado pelo preço de multiplicação da coluna 3 (1,23) por fator (0,4). Do que adicionamos o valor anterior de AMA (1.0363) multiplicado por (1-factor 0,6). O resultado (arredondado para 4 lugares) é de 1,23 0,4 1,0363 0,6 1,1138. Se você olhar para os números na linha 12, você pode notar que esses valores se parecem com uma média móvel de fechamento. E isso é verdade. Nós realmente apresentamos como calcular a média móvel exponencial de período variável usando a função AMA. Com a versão 4.40, o AmiBroker traz a capacidade de iterar através de aspas usando para e while loops e adiciona if-else declaração de controle de fluxo. Esses aprimoramentos tornam possível trabalhar AMBAS maneiras: use o processamento ARRAY (descrito acima) para velocidade e simplicidade ou use LOOPS para fazer coisas complexas. Como exemplo, como implementar a média exponencial do período variável (descrito acima) usando looping, veja o seguinte código: Period. Algum cálculo vaexp 0 Fechar 0 inicializar primeiro valor para (i 1 i lt BarCount i) calcular o valor do fator de suavização Fator 2 (Período i 1) calcular o valor do i-ésimo elemento da matriz usando esta barra fechar (fechar i) e Valor médio anterior (vaexp i - 1) vaexp i Factor Close i (1 - Factor) vaexp i - 1 Como você pode ver o código é mais longo, mas, por outro lado, é muito semelhante a qualquer outra linguagem de programação como CPascalBasic. Assim, as pessoas com alguma experiência com a programação podem achar mais fácil de entender. Se você é iniciante, sugiro aprender o processamento da matriz primeiro antes de cavar coisas mais complexas. Se você está tendo problemas para codificar a AFL, sugiro que você gere os arrays no exemplo no Excel para si mesmo. Se esse é um problema, obtenha alguma ajuda de um amigo - especialmente se esse amigo é um contador. Uma vez que você conseguiu o jeito, você pode codificar qualquer sistema de um livro sobre negociação - ou criar um você mesmo. --- Agradecimentos especiais a Geoff Mulhall pelo artigo original no boletim informativo que foi a base deste tutorial --- Amibroker AFL Indicador de fluxo de volume Amibroker AFL Indicador de fluxo de volume Amibroker AFL Indicador de fluxo de volume 8211 Este é um indicador desenvolvido por Markos Katsanos como um Variante de On Balance Volume (OBV), mas é muito melhor do que isso. Eu tinha encontrado esse indicador e achou que era extremamente útil na análise de volume. Como melhorias em relação ao OBV, o Indicador de Volume Fluxo tentou superar todas as falhas do OBV. Em primeiro lugar, a VFI usa o preço típico do stock8217s em seus cálculos (High Low Close) 3. Isso representa a verdadeira média da atividade de negociação em termos de preço e volume. Em segundo lugar, há uma variação de corte mínima de preço após o qual o cálculo é feito. Ao contrário do OBV, onde mesmo uma ligeira alteração no preço em termos levaria a cálculos distorcidos. E, finalmente, o VFI anula o impacto de barras de volume extremas, que geralmente distorcem qualquer indicador de volume, se presente no gráfico. A VFI faz isso cortando qualquer excesso de volume acima de um certo limite, que é expresso como um múltiplo da média móvel de volume. Como usar o indicador de fluxo de volume É assim que Markos Katsanos recomendou usar este indicador. O Nível Zero e a direção do VFI 8211 Se o valor do VFI estiver acima de zero, ele é considerado otimista e indica acumulação. Se o valor de VFI for inferior a zero, indica distribuição. Quando VFI cruza a linha zero, indica que o equilíbrio intermediário de energia está mudando dos touros para os ursos e vice-versa. A direção da VFI também é importante. Quando VFI está aumentando, o preço vai se mover mais alto. Quando o VFI cairá, o preço acabará por cair. A Divergence 8211 Divergence é um método clássico de detecção de reversão potencial quando o preço faz uma maior ou baixa baixa que não é confirmada pelo indicador. No contexto desse indicador, quando o Indicador de Volume Fluxo não consegue confirmar altos mais baixos ou menores baixos com o preço, então ocorre a divergência. Este é potencialmente um sinal de inversão. Amibroker AFL Indicador de fluxo de volume 8211 VFI amp Trend Amibroker AFL Indicador de fluxo de volume 8211 Divergência Amibroker AFL Indicador de fluxo de volume Clique aqui para ver ou clique com o botão direito do mouse no link e clique em Salvar como para baixar